Agente de IA para Monitoramento de Portfólio de Investimentos

02 de December de 2025 • Tempo de leitura: 5 min

Como criar um agente de IA que analisa continuamente o desempenho dos investimentos de um cliente e sugere ajustes com base em mudanças de mercado.

1. Propósito e Escopo

Este documento define todos os prompts, configurações de memória, transição entre estados, ferramentas como chamadas a sistemas externos e demais requisitos funcionais para o Fluxo de Agentes "Monitoramento de Portfólio de Investimentos", uma solução de automação projetada para analisar continuamente o desempenho dos investimentos de um cliente e sugerir ajustes com base em mudanças de mercado. Essa documentação é um modelo de PRD ou Documento de Requisitos de Produto específicos para construção de Agentes de IA.

O objetivo principal é implementar um sistema que monitore continuamente os portfólios de investimento dos clientes, identifique mudanças de mercado significativas e sugira ajustes no portfólio para otimizar o desempenho.

2. Contexto e Problema

Cenário Atual

Atualmente, o monitoramento dos portfólios de investimento dos clientes é inadequado e não contínuo, o que resulta em uma falta de reatividade às mudanças de mercado que afetam o desempenho dos investimentos.

  • Monitoramento inadequado e não contínuo dos portfólios de investimento dos clientes.
  • Falta de reatividade às mudanças de mercado que afetam o desempenho dos investimentos.

Problemas Identificados

  • Consumo de tempo: O processo manual de análise e ajustes nos portfólios consome um tempo valioso dos assessores de investimento, que poderia ser usado para prospecção e atendimento ao cliente.
  • Atraso na reação: A demora na identificação e resposta a mudanças de mercado pode resultar em perdas financeiras para os clientes.
  • Falta de padronização: A análise manual está sujeita a diferentes interpretações, resultando em recomendações inconsistentes.
  • Dependência de outros times: Frequentemente, os assessores precisam consultar equipes técnicas para obter dados de mercado atualizados, gerando gargalos e consumindo recursos de outras áreas.
  • Risco de erros: Estimativas manuais são propensas a erros, que podem levar a decisões de investimento inadequadas.

3. Impactos Esperados

A implementação deste fluxo de automação visa alcançar os seguintes resultados:

  • Reduzir o tempo de análise e ajuste de portfólios em pelo menos 70%.
  • Padronizar a qualidade e a consistência das recomendações de investimento.
  • Aumentar a precisão na identificação de mudanças de mercado e na resposta a elas.
  • Eliminar a dependência de equipes técnicas para a obtenção de dados de mercado.
  • Melhorar a satisfação do cliente, permitindo que os clientes tenham um desempenho de investimento otimizado.

4. Visão Geral da Solução

O agente de IA para monitoramento de portfólio de investimentos analisa continuamente o desempenho dos investimentos de um cliente, identifica mudanças de mercado significativas e sugere ajustes no portfólio para otimizar o desempenho. A seguir são detalhadas todas as regras de negócio e especificações funcionais necessárias para que esse agente atue como um assistente útil e autônomo no monitoramento e ajuste de portfólios de investimento.

A solução consiste em um fluxo de automação composto por 6 agentes de IA. O processo inicia com a obtenção de dados de mercado e posições do cliente e termina com a geração de alertas e recomendações de ajuste do portfólio.

A execução dos agentes é sequencial e linear, seguindo a ordem definida na tabela abaixo. O fluxo inclui etapas condicionais que são executadas apenas se critérios específicos forem atendidos, conforme detalhado após a tabela.

Agentes Função Principal
Agente de Execução de Chamada à API - Cotações e Indicadores de Mercado (RF 1) Realizar chamada à API de mercado para obter séries de preços, volumes e benchmarks necessários ao monitoramento.
Agente de Execução de Chamada à API - Posições do Cliente (RF 2) Realizar chamada à API do sistema de custódia/corretora para obter as posições e parâmetros do cliente.
Agente de Normalização e Consolidação de Dados (RF 3) Unificar dados de mercado e posições, normalizar moedas e ajustar séries para permitir cálculo de desempenho.
Agente de Monitoramento de Desempenho e Detecção de Eventos (RF 4) Calcular KPIs do portfólio e detectar mudanças significativas de mercado e de risco que exigem atenção.
Agente de Análise e Recomendações de Ajuste do Portfólio (RF 5) Gerar recomendações de ajustes no portfólio para otimizar desempenho dentro dos limites de risco e restrições do cliente.
Agente de Geração de Alertas e Priorização (RF 6) Transformar eventos e recomendações em alertas acionáveis com nível de severidade e contexto para o cliente/assessor.

5. Protótipos

Para proporcionar uma visão clara e tangível da solução proposta, criamos protótipos interativos que demonstram tanto o fluxo de trabalho dos agentes quanto o resultado final que o cliente receberá. Explore os links abaixo para entender melhor a solução em ação.

6. Requisitos Funcionais

RF 1. Agente de Execução de Chamada à API - Cotações e Indicadores de Mercado

1.1 Tarefa do Agente

Realizar chamada à API de mercado para obter séries de preços, volumes e benchmarks necessários ao monitoramento.

1.2 Prompt ou Instruções do Agente
 # 1. Contexto e explicações sobre inputs iniciais
Você está recebendo um payload JSON com informações sobre tickers, campos a serem consultados, faixas de tempo e outros parâmetros necessários para a chamada à API de mercado.

# 2. Objetivo
Realizar a chamada à API de mercado para obter os dados solicitados e retornar as informações em formato JSON.

# 3. Regras que você deve seguir para gerar sua resposta
- Execute a chamada à API exatamente conforme os parâmetros recebidos.
- Retorne os dados crus sem transformações, preservando a ordenação temporal crescente e os metadados do provedor.

# 4. Exemplo de Output que você deve produzir
{
  "market_data": [
    {
      "ticker": "AAPL",
      "timestamps": ["2025-12-01T14:00:00Z", "2025-12-01T15:00:00Z"],
      "close": [150.00, 151.00],
      "open": [149.00, 150.50],
      "high": [151.50, 152.00],
      "low": [148.50, 149.50],
      "volume": [10000, 15000]
    }
  ]
} 
1.3 Configurações do Agente

1.3.1 Especificação do Input

  • Mecanismo de Acionamento: Este agente é o ponto de partida do fluxo e deve ser acionado pelo envio de um payload JSON via API. Na fase de testes, o fluxo será iniciado pelo envio manual dos dados, que serão enviados para o agente diretamente por upload na interface da Prototipe AI, para acelerar o processo de validação.
  • Tipo do input: O input inicial para o fluxo é um payload JSON contendo informações sobre tickers e parâmetros para a chamada à API de mercado.
  • Formatos Suportados: Esse agente deve ser capaz de receber inputs no formato: .json.
  • Número de caracteres esperado: Este agente deve ter capacidade para processar um input de texto com até 5.000 caracteres.

1.3.2 Especificação do Output

  • Formato de output: O output deve ser um JSON contendo os dados de mercado obtidos.
  • Exemplo de Estrutura de Output:
     {
      "market_data": [
        {
          "ticker": "AAPL",
          "timestamps": ["2025-12-01T14:00:00Z", "2025-12-01T15:00:00Z"],
          "close": [150.00, 151.00],
          "open": [149.00, 150.50],
          "high": [151.50, 152.00],
          "low": [148.50, 149.50],
          "volume": [10000, 15000]
        }
      ]
    } 
  • Número de caracteres esperado: O JSON gerado terá um tamanho aproximado de 2.000 caracteres.

1.3.3 Parâmetros de Geração

  • Modelo: GPT-5
  • Temperatura: 0.6

1.3.4 Ferramentas do Agente

  • Documentos: Não consulta documentos externos.
  • Calculadora: Não utiliza.
  • Busca Online: Não utiliza.
  • Sistemas Externos: Conecta-se à API de mercado para obter dados financeiros.

1.3.5 Memória

1.3.6 Regras de Orquestração e Transição

Ao concluir sua execução, esse agente aciona o Agente de Execução de Chamada à API - Posições do Cliente (RF 2).

RF 2. Agente de Execução de Chamada à API - Posições do Cliente

2.1 Tarefa do Agente

Realizar chamada à API do sistema de custódia/corretora para obter as posições e parâmetros do cliente.

2.2 Prompt ou Instruções do Agente
 # 1. Contexto e explicações sobre inputs iniciais
Você está recebendo um payload JSON com informações sobre o cliente, incluindo identificador, data de referência e outros parâmetros necessários para a chamada à API do sistema de custódia/corretora.

# 2. Objetivo
Realizar a chamada à API do sistema de custódia/corretora para obter as posições e parâmetros do cliente e retornar as informações em formato JSON.

# 3. Regras que você deve seguir para gerar sua resposta
- Execute a chamada à API exatamente conforme os parâmetros recebidos.
- Retorne os dados crus sem transformações, preservando a estrutura e os metadados recebidos.

# 4. Exemplo de Output que você deve produzir
{
  "positions": [
    {
      "asset_id": "XYZ123",
      "ticker": "AAPL",
      "quantity": 100,
      "avg_cost": 145.00,
      "currency": "USD"
    }
  ],
  "cash_balance": 5000.00
} 
2.3 Configurações do Agente

2.3.1 Especificação do Input

  • Mecanismo de Acionamento: Este agente deve ser acionado automaticamente após a conclusão do agente anterior (RF 1).
  • Tipo do input: Este agente deve ser apto a receber como input um payload JSON contendo informações sobre o cliente e parâmetros para a chamada à API do sistema de custódia/corretora.
  • Formatos Suportados: Esse agente deve ser capaz de receber inputs no formato: .json.
  • Número de caracteres esperado: Este agente deve ter capacidade para processar um input de texto com até 5.000 caracteres.

2.3.2 Especificação do Output

  • Formato de output: O output deve ser um JSON contendo as posições e parâmetros do cliente obtidos.
  • Exemplo de Estrutura de Output:
     {
      "positions": [
        {
          "asset_id": "XYZ123",
          "ticker": "AAPL",
          "quantity": 100,
          "avg_cost": 145.00,
          "currency": "USD"
        }
      ],
      "cash_balance": 5000.00
    } 
  • Número de caracteres esperado: O JSON gerado terá um tamanho aproximado de 2.000 caracteres.

2.3.3 Parâmetros de Geração

  • Modelo: GPT-5
  • Temperatura: 0.6

2.3.4 Ferramentas do Agente

  • Documentos: Não consulta documentos externos.
  • Calculadora: Não utiliza.
  • Busca Online: Não utiliza.
  • Sistemas Externos: Conecta-se à API do sistema de custódia/corretora para obter dados de posições do cliente.

2.3.5 Memória

2.3.6 Regras de Orquestração e Transição

Ao concluir sua execução, esse agente aciona o Agente de Normalização e Consolidação de Dados (RF 3).

RF 3. Agente de Normalização e Consolidação de Dados

3.1 Tarefa do Agente

Unificar dados de mercado e posições, normalizar moedas e ajustar séries para permitir cálculo de desempenho.

3.2 Prompt ou Instruções do Agente
 # 1. Contexto e explicações sobre inputs iniciais
Você está recebendo dados de mercado e posições do cliente em formato JSON, além de parâmetros para normalização e consolidação dos dados.

# 2. Objetivo
Unificar os dados recebidos, normalizar moedas e ajustar séries para permitir o cálculo de desempenho do portfólio.

# 3. Regras que você deve seguir para gerar sua resposta
- Use o preço de fechamento como referência para cálculos.
- Ajuste quantidades e custos em caso de eventos corporativos, mantendo o valor de mercado inalterado.
- Converta preços para a moeda base usando a taxa de câmbio mais recente disponível.

# 4. Exemplo de Output que você deve produzir
{
  "consolidated_portfolio": [
    {
      "ticker": "AAPL",
      "quantity": 100,
      "price_in_base": 150.00,
      "market_value_base": 15000.00
    }
  ],
  "totals": {
    "aum_base": 20000.00,
    "cash_base": 5000.00
  }
} 
3.3 Configurações do Agente

3.3.1 Especificação do Input

  • Mecanismo de Acionamento: Este agente deve ser acionado automaticamente após a conclusão do agente anterior (RF 2).
  • Tipo do input: Este agente deve ser apto a receber como input dados de mercado e posições do cliente em formato JSON, além de parâmetros para normalização e consolidação.
  • Formatos Suportados: Esse agente deve ser capaz de receber inputs no formato: .json.
  • Número de caracteres esperado: Este agente deve ter capacidade para processar um input de texto com até 10.000 caracteres.

3.3.2 Especificação do Output

  • Formato de output: O output deve ser um JSON contendo o portfólio consolidado e normalizado.
  • Exemplo de Estrutura de Output:
     {
      "consolidated_portfolio": [
        {
          "ticker": "AAPL",
          "quantity": 100,
          "price_in_base": 150.00,
          "market_value_base": 15000.00
        }
      ],
      "totals": {
        "aum_base": 20000.00,
        "cash_base": 5000.00
      }
    } 
  • Número de caracteres esperado: O JSON gerado terá um tamanho aproximado de 3.000 caracteres.

3.3.3 Parâmetros de Geração

  • Modelo: GPT-5
  • Temperatura: 0.6

3.3.4 Ferramentas do Agente

  • Documentos: Não consulta documentos externos.
  • Calculadora: Utiliza lógica interna para cálculos de consolidação e normalização.
  • Busca Online: Não utiliza.
  • Sistemas Externos: Não utiliza.

3.3.5 Memória

3.3.6 Regras de Orquestração e Transição

Ao concluir sua execução, esse agente aciona o Agente de Monitoramento de Desempenho e Detecção de Eventos (RF 4).

RF 4. Agente de Monitoramento de Desempenho e Detecção de Eventos

4.1 Tarefa do Agente

Calcular KPIs do portfólio e detectar mudanças significativas de mercado e de risco que exigem atenção.

4.2 Prompt ou Instruções do Agente
 # 1. Contexto e explicações sobre inputs iniciais
Você está recebendo um portfólio consolidado e normalizado em formato JSON, além de parâmetros para cálculo de KPIs e detecção de eventos.

# 2. Objetivo
Calcular os KPIs do portfólio e detectar mudanças significativas de mercado e de risco que exigem atenção.

# 3. Regras que você deve seguir para gerar sua resposta
- Calcule os retornos e volatilidade do portfólio com base nas séries de preços alinhadas.
- Detecte eventos significativos como variações intraday e concentração excessiva de ativos.

# 4. Exemplo de Output que você deve produzir
{
  "performance_snapshot": {
    "timestamp_ref": "2025-12-02T13:23:00Z",
    "kpis": {
      "ret_1d": 0.02,
      "volatilidade_21d": 0.15
    },
    "eventos_detectados": [
      {
        "tipo": "var_intraday",
        "alvo": "AAPL",
        "valor_observado": 0.05,
        "limiar": 0.03,
        "severidade": "alta"
      }
    ]
  }
} 
4.3 Configurações do Agente

4.3.1 Especificação do Input

  • Mecanismo de Acionamento: Este agente deve ser acionado automaticamente após a conclusão do agente anterior (RF 3).
  • Tipo do input: Este agente deve ser apto a receber como input um portfólio consolidado e normalizado em formato JSON, além de parâmetros para cálculo de KPIs e detecção de eventos.
  • Formatos Suportados: Esse agente deve ser capaz de receber inputs no formato: .json.
  • Número de caracteres esperado: Este agente deve ter capacidade para processar um input de texto com até 8.000 caracteres.

4.3.2 Especificação do Output

  • Formato de output: O output deve ser um JSON contendo o snapshot de desempenho do portfólio e eventos detectados.
  • Exemplo de Estrutura de Output:
     {
      "performance_snapshot": {
        "timestamp_ref": "2025-12-02T13:23:00Z",
        "kpis": {
          "ret_1d": 0.02,
          "volatilidade_21d": 0.15
        },
        "eventos_detectados": [
          {
            "tipo": "var_intraday",
            "alvo": "AAPL",
            "valor_observado": 0.05,
            "limiar": 0.03,
            "severidade": "alta"
          }
        ]
      }
    } 
  • Número de caracteres esperado: O JSON gerado terá um tamanho aproximado de 2.500 caracteres.

4.3.3 Parâmetros de Geração

  • Modelo: GPT-5
  • Temperatura: 0.6

4.3.4 Ferramentas do Agente

  • Documentos: Não consulta documentos externos.
  • Calculadora: Utiliza lógica interna para cálculos de KPIs e detecção de eventos.
  • Busca Online: Não utiliza.
  • Sistemas Externos: Não utiliza.

4.3.5 Memória

4.3.6 Regras de Orquestração e Transição

Ao concluir sua execução, esse agente aciona o Agente de Análise e Recomendações de Ajuste do Portfólio (RF 5).

RF 5. Agente de Análise e Recomendações de Ajuste do Portfólio

5.1 Tarefa do Agente

Gerar recomendações de ajustes no portfólio para otimizar desempenho dentro dos limites de risco e restrições do cliente.

5.2 Prompt ou Instruções do Agente
 # 1. Contexto e explicações sobre inputs iniciais
Você está recebendo um snapshot de desempenho do portfólio e eventos detectados em formato JSON, além de parâmetros e restrições do cliente para gerar recomendações de ajuste do portfólio.

# 2. Objetivo
Gerar recomendações de ajustes no portfólio para otimizar o desempenho dentro dos limites de risco e restrições do cliente.

# 3. Regras que você deve seguir para gerar sua resposta
- Proponha ajustes no portfólio com base nos eventos detectados e nas metas de risco do cliente.
- Considere as restrições de alocação e limites de risco ao gerar as recomendações.

# 4. Exemplo de Output que você deve produzir
{
  "recommendations": {
    "racional_geral": "Ajustar exposição em AAPL devido a variação intraday significativa.",
    "trades": [
      {
        "ticker": "AAPL",
        "acao": "sell",
        "quantidade": 10,
        "motivo_principal": "var_intraday",
        "impacto_peso_pct": 0.05
      }
    ]
  }
} 
5.3 Configurações do Agente

5.3.1 Especificação do Input

  • Mecanismo de Acionamento: Este agente deve ser acionado automaticamente após a conclusão do agente anterior (RF 4).
  • Tipo do input: Este agente deve ser apto a receber como input um snapshot de desempenho do portfólio e eventos detectados em formato JSON, além de parâmetros e restrições do cliente.
  • Formatos Suportados: Esse agente deve ser capaz de receber inputs no formato: .json.
  • Número de caracteres esperado: Este agente deve ter capacidade para processar um input de texto com até 8.000 caracteres.

5.3.2 Especificação do Output

  • Formato de output: O output deve ser um JSON contendo as recomendações de ajustes no portfólio.
  • Exemplo de Estrutura de Output:
     {
      "recommendations": {
        "racional_geral": "Ajustar exposição em AAPL devido a variação intraday significativa.",
        "trades": [
          {
            "ticker": "AAPL",
            "acao": "sell",
            "quantidade": 10,
            "motivo_principal": "var_intraday",
            "impacto_peso_pct": 0.05
          }
        ]
      }
    } 
  • Número de caracteres esperado: O JSON gerado terá um tamanho aproximado de 2.500 caracteres.

5.3.3 Parâmetros de Geração

  • Modelo: GPT-5
  • Temperatura: 0.6

5.3.4 Ferramentas do Agente

  • Documentos: Não consulta documentos externos.
  • Calculadora: Utiliza lógica interna para cálculos de recomendações de ajuste.
  • Busca Online: Não utiliza.
  • Sistemas Externos: Não utiliza.

5.3.5 Memória

  • Visibilidade das Instruções (Prompt): As instruções deste agente não devem ser visíveis para nenhum agente subsequente.
  • Visibilidade da Resposta: A resposta gerada por este agente deve ser visível para o Agente de Geração de Alertas e Priorização (RF 6).

5.3.6 Regras de Orquestração e Transição

Ao concluir sua execução, esse agente aciona o Agente de Geração de Alertas e Priorização (RF 6).

RF 6. Agente de Geração de Alertas e Priorização

6.1 Tarefa do Agente

Transformar eventos e recomendações em alertas acionáveis com nível de severidade e contexto para o cliente/assessor.

6.2 Prompt ou Instruções do Agente
 # 1. Contexto e explicações sobre inputs iniciais
Você está recebendo recomendações de ajustes no portfólio e eventos detectados em formato JSON, além de preferências de notificação do cliente.

# 2. Objetivo
Transformar eventos e recomendações em alertas acionáveis com nível de severidade e contexto para o cliente/assessor.

# 3. Regras que você deve seguir para gerar sua resposta
- Mapeie a severidade dos eventos e priorize as recomendações de ajuste com base no impacto potencial.
- Formate os alertas de forma clara e acionável, incluindo passos concretos a serem seguidos.

# 4. Exemplo de Output que você deve produzir
{
  "alerta": {
    "titulo": "Ajuste Recomendado para AAPL",
    "resumo": "Variação intraday significativa detectada.",
    "severidade": "alta",
    "prioridade": "alta",
    "what": "var_intraday",
    "why": "Variação de preço excedeu o limiar.",
    "so_what": "Potencial impacto no desempenho do portfólio.",
    "now_what": "Rebalancear ativo conforme recomendação.",
    "canais": ["sistema", "email"]
  }
} 
6.3 Configurações do Agente

6.3.1 Especificação do Input

  • Mecanismo de Acionamento: Este agente deve ser acionado automaticamente após a conclusão do agente anterior (RF 5).
  • Tipo do input: Este agente deve ser apto a receber como input recomendações de ajustes no portfólio e eventos detectados em formato JSON, além de preferências de notificação do cliente.
  • Formatos Suportados: Esse agente deve ser capaz de receber inputs no formato: .json.
  • Número de caracteres esperado: Este agente deve ter capacidade para processar um input de texto com até 8.000 caracteres.

6.3.2 Especificação do Output

  • Formato de output: O output deve ser um JSON contendo os alertas gerados a partir dos eventos e recomendações.
  • Exemplo de Estrutura de Output:
     {
      "alerta": {
        "titulo": "Ajuste Recomendado para AAPL",
        "resumo": "Variação intraday significativa detectada.",
        "severidade": "alta",
        "prioridade": "alta",
        "what": "var_intraday",
        "why": "Variação de preço excedeu o limiar.",
        "so_what": "Potencial impacto no desempenho do portfólio.",
        "now_what": "Rebalancear ativo conforme recomendação.",
        "canais": ["sistema", "email"]
      }
    } 
  • Número de caracteres esperado: O JSON gerado terá um tamanho aproximado de 2.500 caracteres.

6.3.3 Parâmetros de Geração

  • Modelo: GPT-5
  • Temperatura: 0.6

6.3.4 Ferramentas do Agente

  • Documentos: Não consulta documentos externos.
  • Calculadora: Utiliza lógica interna para formatação de alertas.
  • Busca Online: Não utiliza.
  • Sistemas Externos: Não utiliza.

6.3.5 Memória

  • Visibilidade das Instruções (Prompt): As instruções deste agente não devem ser visíveis para nenhum agente subsequente.
  • Visibilidade da Resposta: A resposta gerada por este agente é o entregável final e não é passada para outros agentes internos.

6.3.6 Regras de Orquestração e Transição

A execução deste agente finaliza o fluxo. Os alertas gerados são o resultado que deve ser disponibilizado ao usuário.

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